Derivative Finanzinstrumente (Aktiven und Passiven)
BC_30_06_04_01
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Handelsinstrumente |
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Absicherungsinstrumente |
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Positive Wieder- beschaffungs- werte |
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Negative Wieder- beschaffungs- werte |
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Kontrakt- volumen |
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Positive Wieder- beschaffungs- werte |
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Negative Wieder- beschaffungs- werte |
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Kontrakt- volumen |
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in 1 000 CHF |
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in 1 000 CHF |
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in 1 000 CHF |
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in 1 000 CHF |
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in 1 000 CHF |
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in 1 000 CHF |
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Zinsinstrumente |
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Swaps |
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22 162 |
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22 162 |
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4 209 600 |
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144 896 |
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192 321 |
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6 198 215 |
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Devisen/Edelmetalle |
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Terminkontrakte |
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11 |
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10 |
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927 |
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- |
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12 146 |
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340 963 |
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Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2023 |
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22 173 |
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22 172 |
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4 210 527 |
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144 896 |
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204 467 |
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6 539 178 |
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davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt |
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22 173 |
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22 172 |
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- |
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144 896 |
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204 467 |
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- |
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Total vor Berücksichtigung der Netting- verträge 31.12.2022 |
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1 896 |
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1 697 |
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487 522 |
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224 458 |
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320 186 |
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5 484 344 |
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davon mit einem Bewertungsmodell ermittelt |
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1 896 |
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1 697 |
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- |
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224 458 |
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320 186 |
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- |